Распакуйте архив в папку "/ steamapps/ common/ The Elder Scrolls Arena/ ARENA"
В Арене не самое удобное с точки зрения современного игрока управление, но средствами DOSBox можно исправить ситуацию. Для этого сохраните содержимое файла по ссылке под именем 'mapper.txt' в стимовскую папку с DOSBox - "/ steamapps/ common/ The Elder Scrolls Arena/ DOSBox-0.74".